Skin in the game

성과가 좋지 않은 전략은 쳐내고, 성과가 좋은 전략은 기본 골격을 따와 파생시켜 전략을 만들어 투입하고 있다.

나름 보상을 받고 있는 것 같아 기분이 좋다.

지난주에 전고점을 뚫었지만, 대선 후 변동성에 다시 예전 전고점라인까지 계좌가 하락했었다.

그 당시 해외선물 거래를 그만둘까 생각도 했었는데, 그 이유는 계좌사이즈에 비해 변동성이 컸고 결정적으로는 야간에 거래가 이루어진다는 점이 있었다.

현재 계좌에서 해외선물의 비율은 대략 10%정도 되는데, 이게 하루종일 돌아가다보니 계속적으로 스트레스의 요인이 되는 것 같다. 일단은 계좌를 보지 않는 연습을 시작하자 비교적 스트레스가 덜해졌다. 또, 계좌가 신고가를 갱신하자 스트레스는 거의 없어진 것 같다. 누군가의 글에서 보았는데 멘탈 관리의 최고봉은 수익이라고...

일지를 논다고 한번 쉬었다. 반성 중 ...

지난주에는 스탑로스를 길게 걸어서 2년간 백테스트에서는 스탑로스가 걸리지 않았던 전략이 스탑로스가 터졌다. 역시 백테스트는 백테스트일 뿐... 실전은 가혹하다는 것을 알 수 있었다.

스탑로스 덕분에 계좌는 다시 박스권 하단으로 떨어졌다. 10월도 빌빌대다 끝나나 싶었는데 그래도 10월 마지막 한주에 변동성이 터질 때 방향이 맞아서 다시 전고점을 도전하고 있다.

6개월 간 테스트 결과 성과는 생각보다 만족스러워 계약수를 늘려서 진행할 것을 생각 중이다.

전고점을 뚫어주길...

전고점 뚫기를 계속 시도하고 있지만 결과가 좋지 않았다. 슬슬 자동매매에 익숙해지고 계좌를 보는 빈도도 많이 줄었다. 각 전략의 퍼포먼스만 잘 관찰하면서 성과가 많이 떨어지는 전략만 쳐내고 있다.

 일주일간은 매매가 매우 적게 일어났다. 트럼프 코로나 감염 소식으로인한 급락시에 롱포지션을 잡았는데, 급락이 일어났을 때, 이번 이벤트는 단기적일 것이라 생각해서 역추세 포지션 잡는 것에 익숙하지 않음에도 비교적 편한 마음으로 트레이딩을 볼 수 있었다.

 통화거래에 있어서 역추세 트레이딩이 어느정도 효과가 있다고 체감은 하고 있지만, 짜잘하게 먹고 크게 잃기 때문에 포지션을 키우는 것은 매우매우 조심히 하려고 생각 중이다. 살아남는 것을 1순위로 트레이딩하자.

 계좌는 전고점을 뚫지 못하고 횡보 중이다. 유로달러를 대상으로 매도 전략은 잘 작동하고 있었는데, 매수 전략이 손실을 냈으며, 이에 따라 대체전략을 투입하였다.

 주식을 대상으로 트레이딩 했을 때에는 주로 추세전략이었고, 역추세라 하더라도 한 종목의 비율이 계좌에서 그리 높지 않았었다. 선물을 대상으로 트레이딩 하자 한 계약계약이 매우 크게 다가왔고, 선물로 역추세 전략을 적용하는 것이 익숙치가 않았는데, 점차 적응이 되어가고 있는 것 같다.

마침 내가 있는 단톡방에서 더닝크루거 효과에 대한 이야기가 나왔다. 이런 적응이 되어가는 느낌이 더닝크루거 효과때문일지도 모르니 생존에 방점을 찍고 겸손하게 트레이딩 해야겠다. 

9월 이후 무난무난하게 트레이딩이 이루어지고 있다.

이번주에 계좌관리에 있어서 느낀점은 아래와 같다

1. 잘 못나가는 전략은 빨리 쳐내는게 좋고, 추세 회복되고 다시 넣어도 된다.

2. 손실에 비교적 익숙해졌다.

지금 돌고있는 메인 전략들과 돌려쓸수 있는 전략을 많이 만드는게 좋을 것 같다.

그리고 이번에 전략들을 돌리면서 손절선에 대해서도 좀 많이 생각하게 되었다.

 '자신만의 투자방식으로 투자하라'를 보면 손절선을 노이즈 바깥으로 길게 빼는 것이 좋다는 말이 나온다.

이는 결국 손절선을 어느정도는 길게 잡는 것이 좋다는 말이 된다.

실제로 FX 거래에서는 마틴게일 베팅으로 많이들 거래하시는 것 같다. 이는 되돌림이 있을 것을 전제로 한 베팅방법인데, 주로 통화를 다룰 때에는 되돌림이 자주 나오는 것으로 생각된다.

 실제로 투자전략을 만들 때 손절선을 길게 잡고, 되돌림을 고려한 경우에서야 우상향하는 전략을 만들기가 더 수월했고, 전진분석 결과도 이와 일치하는 결과를 얻었다. 이에 따라 어느정도 손절선을 길게 하게 되었다. 물론 이는 계좌에 리스크를 키우게 되는데, 책에서는 베팅 규모를 줄임으로써 해결하길 권하고 있다.

 지금은 아직 배우는 단계에 투자규모가 작기 때문에 일단 그대로 운영하고, 이후 자금규모를 키울 때 이 문제에 대하여 다시금 생각해보아야겠다.

 결과적으로 계좌는 말끔하게 우상향한 결과가 나왔다. 하지만 이 과정 또한 평탄한 것은 아니었다.

1. 한 전략이 상승을 주도하고 있는데, 이 전략은 익절은 짧고 손절은 길다. 백테스트 상에서는 손절에 걸린적이 없고, 타임컷이나 exit 룰에 걸려서 손절을 하는 전략이다. 그런데 ECB 기자회견중 유로달러가 급등했고, 이에 거의 손절선을 위협하는 수준까지 상승이 일어났다. 이는 5번 익절하는 값보다도 커서 멘탈에 위협이 됐다. 결과적으로는 미장이 급락하면서 익절하고 나왔지만 배운게 많았다.

 익절하면서 배우게 됐지만, 멘탈관리는 역시 수익에서 나오는게 아닌가 싶다...

2. 이번에 파운드쪽이 약세가 나면서 마틴게일로 베팅하던 많은 계좌가 박살났다고 한다. 평소에 높은 이익에 부러워하던 계좌가 이런 위험을 바탕으로 이루어진 것을 깨달을 수 있었다.

3. 지난주에 계좌를 먹여살리던 전략이 갑자기 손해보는 거래를 연달아 하면서 계좌를 갉아먹었다. 이에 일단 이 전략은 실전거래에서 제외했다. 아직까지는 전략에 대한 신뢰도가 낮고, 백테스트에서도 급작스레 꺾이는 것을 많이 보다보니, 그냥 그때그때 맞는 전략을 가져가는 것도 나쁘지 않다고 생각했다. 이에 meta-strategy로 최근 수익률 상위인 전략을 돌려가며 이용하기로 했다. 이는 죽은 전략을 오래 갖고 있지 않기 위함이며, 수익률 보다는 계좌파괴를 막는 것에 우선순위를 두었다. 일단 오래오래 살아남아보자!

8월 19일에 연준이 FOMC 의사록을 공개하면서 큰 손실을 기록했다.

하나의 상품으로 계속 거래를 하다보니 미국의 발표에 계좌 자체가 크게 휘청이게 되어 멘탈 관리가 힘들다고 느꼈다.

무작정 이를 피할 수도 없는데, 앞으로는 어떻게 해야할까 생각해보았다.

1. 연관성이 작은 상품 거래 추가

2. 되도록 거래시간을 조정하여, 변동성 큰 시간대 회피

1의 경우 FOMC 의사록에 영향이 적은 상품이 많을까 싶긴 하다. 실제로 27일에도 잭슨홀 미팅이 있었는데 주식시장 및 다른 통화상품들도 순간적으로 엄청난 변동을 보였다.

2의 경우 현재 개발 중에 있는데, 아무래도 내가 거래하는 상품인 유로달러의 경우 7시부터 오후 3시까지는 변동성이 작고 실제로 실시간으로 상황을 알 수 있다는 점에서 이점이 있을 것으로 생각된다.