Skin in the game

https://www.youtube.com/watch?v=dB8cpsnZ5FA 

https://www.youtube.com/watch?v=5vofEMqMyGk 

블로그 댓글로 변동성 돌파전략이 여러모로 더 뛰어난 전략이란 댓글을 보고 공부 중이다. 특히 마지막에 인공지능을 결합한 부분도 나오는데 흥미롭다.

https://stock79.tistory.com/94

 시스템 트레이딩을 하다보면 따서 기쁜 순간보다는 잃어서 고민되는 순간이 더 많고, 나는 무엇보다도 그때의 판단이 시스템 트레이딩의 성공에 상당히 중요하다고 생각한다. 백테스트를 하다보면 많이 느끼지만 정보를 알고 있는 in sample 구간에서는 잘 벌다가 out of sample 구간에서 여지 없이 무너지는 경우는 너무나도 많기 때문이다.

 내 전략은 실전에서 그러지 않을까?하는 생각은 백테스트를 한 사람이라면 너무나도 당연히 들 수 있는 생각이다. 문제는 그 다음이다. 그래서 정말 실전에서 무너지는 전략이라면 나는 어떻게 대처할 것인가?

한번의 거래에서 잘못된 것을 인정하고 혹은 리스크를 감당할수 없음을 인정하고 손절을 치듯이, 시스템에 있어서도 그러한 기준을 갖고 시스템을 손절하는 것은 내 자산을 지키는 첫 걸음이 될 것이다. 스크랩한 글은 systrader79님의 글이고, 이 글에서 나오는 그림은 '주식투자 절대지식'에서 나오는 그림이다.

 '주식투자 절대지식'에서는 모멘텀이 죽은 전략은 시스템 손절매를 통하여 손실을 제한하고 트레이더의 자산을 지키라고 권하고 있다. 또한 책에서는 시스템 손절매는 '1. 매매 전략 손절매할 금액의 수준을 알려줄 것, 2. 매매전략의 모멘텀이 죽었음을 규정할 수 있어야함, 3. 언제 매매를 재개할지 알려줄 것'과 같은 특징을 가져야 하며, 그 형태는 트레이더가 상상하여 규정하기 나름이라고 알려주고 있다.