이 과정에서 드러난 문제점은 전략간 상관성이 너무 높다는 점이다. 차트가 아래로 쭉 빠지자 매수전략이 전부 달려들었고, 최근 들어 가장 큰 폭락을 맞았다. 물론 가장 좋은 분산은 돌파전략 + 역추세 처럼 아예 수익내는 구간이 다른 조합으로 뽑을 수 있다면 최고의 경우가 될 것이다. 다만, 이 경우 전략을 뽑아내기 너무 어려운 것이 문제가 된다. 그 대안으로 거래의 빈도라도 낮추면 서로 물려서 들어가는 일을 조금이라도 줄일 수 있자 않을까 싶었다.
기존에 전략을 뽑는 과정은 전진최적화 과정을 통과한 전략들을 사용하는 것이었는데, 이 과정마저도 통과한 전략을 뽑아대는데 힘든 점을 많이 느끼고 있었다. 게다가 이 과정을 통과한 전략들의 경우 최근장에 최적화 + 거래빈도 증가의 공통점을 지닌 것으로 생각된다. 최적화 과정을 거치면 당연히 수익곡선이 마사지가 되면서 너무 많은 거래를 유도하는 것은 아닌가 싶었다.
그래서 생각한 것이 투자자산 다각화이다. 이미 의미있는 금액이 들어간 투자처는 원화는 주식, 달러화는 해외선물로 분산이 되어있다고 생각했는데, 코스닥 선물이든, 미니코스피 선물이든 추가할 생각을 하고 전략을 짜는중에 있다. 코스닥 선물의 경우 너무 쉽게 보고 들어갔다가 이미 손해본 전력이 있기때문에, 최근 해외선물에서 느낀 점들을 바탕으로 레버리지를 크게 쓰지 않고 진행해볼 계획이다.
전진최적화 과정에서 얻고자 한 점은 두가지로, 결국 이 과정을 제외하게 된다면 이 점에 대하여 또 다시 고민을 해야한다.
1. 과최적화 방지
2. 수익성 개선
과최적화 방지의 경우 몬테카를로 분석으로 최대한 안정적인 전략으로 뽑고 전진분석기간을 주는 것으로 갈음할 생각을 하고 있다. 수익성 개선의 경우 애초에 전략을 뽑을 때 무조건 안정성을 최우선으로 전략을 뽑는대신, 수익성 기준을 세워서 전략을 뽑는 것이 어떨까 생각중이다.
어찌됐건 지금 거의 혼자서 무쌍을 찍고 계좌를 캐리하는 전략이 하나 있는데, 이 전략은 기존의 방법으로 생겨난 전략이다. 사실 이런 전략 두세개만 뽑아내도 큰 무리없이 굴러갈 것 같다. 반대로, 지금 방식은 전략을 만드는데 오래걸리고, 실제로 작동하는 지 확인하는 것도 오래걸려서 시장변화에 따라갈 수 있을까 하는 생각과, 이에 맞춰 전략을 준비하는 것이 힘들 수 있다는 생각도 든다. 이에 따라 지금의 변화가 퇴보가 될지 1보 전진이 될지는 모르겠지만, 문제점을 느낀바 전략을 뽑는 방식을 바꾸고자 한다.
최근에는 나의 거래를 유지하고 기대하던 성과를 내는 것과 거래하면서 멘탈이 흔들리는 것은 꽤나 다를 수 있다는 것을 느끼고 있다. 최근 두달간 최고성과는 해외선물에서 나고있고, 계좌 대부분을 차지하는 전략들은 그리 성과가 좋지 않다.
상황이 이러하다보니 나의 성과와 타인의 성과를 끊임없이 비교하게 된다. 대표적인 비교대상은 아래와 같다.
1. 벤치마크
2. 주위사람
3. 투자하고자 생각했던 자산
최근 국내투자자가 가장 많이 쓰는 벤치마크인 코스피가 날아가고 있고, 주위사람 또한 소위 몰빵으로 좋은 성과를 내고 있는 시기이다. 그리고 투자를 생각했던 자산인 비트코인이나, 내가 목표로 하고 있는 부동산 등은 내가 너무 늦게 가고있지 않은지 걱정하게 한다.
이런 걱정이 들면 차근차근 생각해보게 된다.
나의 자산은 코스피와 유사한가?
내가 장기투자자라면 이들과 흐름이 다를 때 무언가 잘못하고 있다는 생각이 들 수 있다. 하지만 난 단기투자자인데도 불구하고 이러한 생각이 들다니... 내가 투자를 시작할 때 코스피는 2600으로 내가 시작한 이후로 코스피는 항상 하락장에 있었다. 은연 중에 내 마음 속에는 코스피에 지는 투자는 하지 않는다는 생각이 자리잡은 것 같다.
나의 투자는 코스피와는 다르다는 사실을 다시 한번 마음에 새기자. 단기투자자지만 투자기간은 단기투자가 아니니 길게 생각하는 습관을 들여야 한다.
다른 투자와 비교도 마찬가지이다. 항상 나라면 그러한 방식으로 투자했을까? 그 투자방식은 MDD나 언더워터는 내가 버틸 수 있는 것인가? 등등을 생각해보면 항상 지금의 방식으로 밖에 투자할 수 밖에 없었을 것이다.
차근차근 생각해보면 결국 갈 수 없었던 길일텐데 왜 이리 소외감을 느끼고 아쉬워 하는지...
