Skin in the game

 계좌는 전고점을 뚫지 못하고 횡보 중이다. 유로달러를 대상으로 매도 전략은 잘 작동하고 있었는데, 매수 전략이 손실을 냈으며, 이에 따라 대체전략을 투입하였다.

 주식을 대상으로 트레이딩 했을 때에는 주로 추세전략이었고, 역추세라 하더라도 한 종목의 비율이 계좌에서 그리 높지 않았었다. 선물을 대상으로 트레이딩 하자 한 계약계약이 매우 크게 다가왔고, 선물로 역추세 전략을 적용하는 것이 익숙치가 않았는데, 점차 적응이 되어가고 있는 것 같다.

마침 내가 있는 단톡방에서 더닝크루거 효과에 대한 이야기가 나왔다. 이런 적응이 되어가는 느낌이 더닝크루거 효과때문일지도 모르니 생존에 방점을 찍고 겸손하게 트레이딩 해야겠다. 

9월 이후 무난무난하게 트레이딩이 이루어지고 있다.

이번주에 계좌관리에 있어서 느낀점은 아래와 같다

1. 잘 못나가는 전략은 빨리 쳐내는게 좋고, 추세 회복되고 다시 넣어도 된다.

2. 손실에 비교적 익숙해졌다.

지금 돌고있는 메인 전략들과 돌려쓸수 있는 전략을 많이 만드는게 좋을 것 같다.

그리고 이번에 전략들을 돌리면서 손절선에 대해서도 좀 많이 생각하게 되었다.

 '자신만의 투자방식으로 투자하라'를 보면 손절선을 노이즈 바깥으로 길게 빼는 것이 좋다는 말이 나온다.

이는 결국 손절선을 어느정도는 길게 잡는 것이 좋다는 말이 된다.

실제로 FX 거래에서는 마틴게일 베팅으로 많이들 거래하시는 것 같다. 이는 되돌림이 있을 것을 전제로 한 베팅방법인데, 주로 통화를 다룰 때에는 되돌림이 자주 나오는 것으로 생각된다.

 실제로 투자전략을 만들 때 손절선을 길게 잡고, 되돌림을 고려한 경우에서야 우상향하는 전략을 만들기가 더 수월했고, 전진분석 결과도 이와 일치하는 결과를 얻었다. 이에 따라 어느정도 손절선을 길게 하게 되었다. 물론 이는 계좌에 리스크를 키우게 되는데, 책에서는 베팅 규모를 줄임으로써 해결하길 권하고 있다.

 지금은 아직 배우는 단계에 투자규모가 작기 때문에 일단 그대로 운영하고, 이후 자금규모를 키울 때 이 문제에 대하여 다시금 생각해보아야겠다.

 결과적으로 계좌는 말끔하게 우상향한 결과가 나왔다. 하지만 이 과정 또한 평탄한 것은 아니었다.

1. 한 전략이 상승을 주도하고 있는데, 이 전략은 익절은 짧고 손절은 길다. 백테스트 상에서는 손절에 걸린적이 없고, 타임컷이나 exit 룰에 걸려서 손절을 하는 전략이다. 그런데 ECB 기자회견중 유로달러가 급등했고, 이에 거의 손절선을 위협하는 수준까지 상승이 일어났다. 이는 5번 익절하는 값보다도 커서 멘탈에 위협이 됐다. 결과적으로는 미장이 급락하면서 익절하고 나왔지만 배운게 많았다.

 익절하면서 배우게 됐지만, 멘탈관리는 역시 수익에서 나오는게 아닌가 싶다...

2. 이번에 파운드쪽이 약세가 나면서 마틴게일로 베팅하던 많은 계좌가 박살났다고 한다. 평소에 높은 이익에 부러워하던 계좌가 이런 위험을 바탕으로 이루어진 것을 깨달을 수 있었다.

3. 지난주에 계좌를 먹여살리던 전략이 갑자기 손해보는 거래를 연달아 하면서 계좌를 갉아먹었다. 이에 일단 이 전략은 실전거래에서 제외했다. 아직까지는 전략에 대한 신뢰도가 낮고, 백테스트에서도 급작스레 꺾이는 것을 많이 보다보니, 그냥 그때그때 맞는 전략을 가져가는 것도 나쁘지 않다고 생각했다. 이에 meta-strategy로 최근 수익률 상위인 전략을 돌려가며 이용하기로 했다. 이는 죽은 전략을 오래 갖고 있지 않기 위함이며, 수익률 보다는 계좌파괴를 막는 것에 우선순위를 두었다. 일단 오래오래 살아남아보자!