변동성 돌파 전략 테스트

 

변동성 돌파 전략이 좋다는 댓글이 있어서 테스트해보았다. 테스트는 슬리피지를 고려하지 않고 했다. 비트코인은 슬리피지를 넣어도 큰 차이는 없었다. 일봉테스트로 매도는 일괄적으로 오전9시에 한 것으로 처리되었다.

변동성 돌파전략은 검색하면 많이 나오는데, 이 테스트는 k 값을 0.5로 하였다. 처음 드는 생각은 생각보다 광범위한 코인에 먹히는 전략은 아니었고 주로 시총이 큰 코인에 잘 먹히는 느낌이다. 리플은 잘 안먹히는 듯...