Skin in the game

알고리즘으로 트레이딩을 하기 위해서는 시장의 비틀어진 틈을 찾아야함.

1) 롱이 유리한가? 숏이 유리한가?

2) 추세전략이 잘 먹히는가? 역추세 전략이 잘 먹히는가? 돌파전략이 잘 먹히는가?

3) 장 중 전략이 잘 먹히는가? 오버나잇 전략이 잘 먹히는가?

4) 시즈널리티가 있지는 않은가?

가령 미국 주식들은 롱 & 역추세 전략이 역사적으로 잘 먹었음

코스닥 시장은 오버나잇 수익률이 장중 변화에 비해 높음

코인은 상승장일 때 투자하는 것이 유리함

- S&P500 선물인 ES로 테스트

좌측은 RSI(2)<20일 때 진입, RSI(2)>80일 때 청산, 우측은 반대로 함

래리 코너스의 RSI2로 유명한 전략인데, 이를 통해 보면 단기 하락시 매수해서 단기 반등시 파는데 유효

 - 비트코인 테스트

좌측은 RSI(2)<20일 때 진입, RSI(2)>80일 때 청산, 우측은 반대로 함

같은 전략이지만 비트코인에는 잘 먹히지 않았다.

매매에 사용할 만큼은 아니지만 오히려 단기상승을 보고 사서 단기 하락보고 파는 전략이 더 유효했음

테스트 해보니 솔라나가 특히 이런 전략이 잘 먹어서 신기.

관련 유투브

https://www.youtube.com/watch?v=kV2whEM_T7w

 결과적으로 계좌는 말끔하게 우상향한 결과가 나왔다. 하지만 이 과정 또한 평탄한 것은 아니었다.

1. 한 전략이 상승을 주도하고 있는데, 이 전략은 익절은 짧고 손절은 길다. 백테스트 상에서는 손절에 걸린적이 없고, 타임컷이나 exit 룰에 걸려서 손절을 하는 전략이다. 그런데 ECB 기자회견중 유로달러가 급등했고, 이에 거의 손절선을 위협하는 수준까지 상승이 일어났다. 이는 5번 익절하는 값보다도 커서 멘탈에 위협이 됐다. 결과적으로는 미장이 급락하면서 익절하고 나왔지만 배운게 많았다.

 익절하면서 배우게 됐지만, 멘탈관리는 역시 수익에서 나오는게 아닌가 싶다...

2. 이번에 파운드쪽이 약세가 나면서 마틴게일로 베팅하던 많은 계좌가 박살났다고 한다. 평소에 높은 이익에 부러워하던 계좌가 이런 위험을 바탕으로 이루어진 것을 깨달을 수 있었다.

3. 지난주에 계좌를 먹여살리던 전략이 갑자기 손해보는 거래를 연달아 하면서 계좌를 갉아먹었다. 이에 일단 이 전략은 실전거래에서 제외했다. 아직까지는 전략에 대한 신뢰도가 낮고, 백테스트에서도 급작스레 꺾이는 것을 많이 보다보니, 그냥 그때그때 맞는 전략을 가져가는 것도 나쁘지 않다고 생각했다. 이에 meta-strategy로 최근 수익률 상위인 전략을 돌려가며 이용하기로 했다. 이는 죽은 전략을 오래 갖고 있지 않기 위함이며, 수익률 보다는 계좌파괴를 막는 것에 우선순위를 두었다. 일단 오래오래 살아남아보자!