알고리즘으로 트레이딩을 하기 위해서는 시장의 비틀어진 틈을 찾아야함.
1) 롱이 유리한가? 숏이 유리한가?
2) 추세전략이 잘 먹히는가? 역추세 전략이 잘 먹히는가? 돌파전략이 잘 먹히는가?
3) 장 중 전략이 잘 먹히는가? 오버나잇 전략이 잘 먹히는가?
4) 시즈널리티가 있지는 않은가?
가령 미국 주식들은 롱 & 역추세 전략이 역사적으로 잘 먹었음
코스닥 시장은 오버나잇 수익률이 장중 변화에 비해 높음
코인은 상승장일 때 투자하는 것이 유리함
- S&P500 선물인 ES로 테스트
좌측은 RSI(2)<20일 때 진입, RSI(2)>80일 때 청산, 우측은 반대로 함
래리 코너스의 RSI2로 유명한 전략인데, 이를 통해 보면 단기 하락시 매수해서 단기 반등시 파는데 유효
- 비트코인 테스트
좌측은 RSI(2)<20일 때 진입, RSI(2)>80일 때 청산, 우측은 반대로 함
같은 전략이지만 비트코인에는 잘 먹히지 않았다.
매매에 사용할 만큼은 아니지만 오히려 단기상승을 보고 사서 단기 하락보고 파는 전략이 더 유효했음
테스트 해보니 솔라나가 특히 이런 전략이 잘 먹어서 신기.
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